NEURAL NET SYSTEMS
Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de redes neurais em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro.
Todos os sistemas superaram o método buy and hold por uma ampla margem e com considerável menor risco. Na verdade, o sistema combinado produziu 163,73.140 de lucro líquido negociando apenas um contrato FTSE (163, 10 por ponto), que era 11 vezes o lucro de compra e segurar (163, 6,460) com 4 vezes menos risco (redução).
Por razões de consistência com os testes originais do livro, usei os mesmos parâmetros de entrada e período de otimização (4/27 / 1993-1 / 1/2003). Eu tinha, no entanto, para treinar todos os modelos como eu atualizei para a versão mais recente da Neuroshell 6.1 beta Pro. Eu também aumentou o período de negociação de papel até 01/08/2008 e, claro, o período fora da amostra de 8/1 / 2008-2 / 25/2017. Eu usei o método de otimização Gene Hunter eo objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar o retorno sobre a correlação da curva de equidade da conta (recomendado pela Neuroshell).
Os sistemas com melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram o ROC (relativo) e os sistemas combinados. O sistema de ROC foi o pior executante que produziu o lucro líquido o mais baixo com o drawdown o mais elevado. Além disso, eu tive que treinar o modelo várias vezes para obter esses resultados ruins, o que não era o caso com os outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC baseou-se na taxa de variação percentual dos títulos do Intermarket, enquanto o ROC relativo na taxa de variação relativa entre o FTSE e os títulos do Intermarket.
No segundo caso, os insumos foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento.
O sistema combinado usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural. Na otimização, ele rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas longas. O contrário era verdadeiro para entradas curtas (usou somente a Disparidade).
O sistema híbrido utilizou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais: a média estocástica ea média móvel exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para ordens curtas. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 dos 5 no total de regras para pedidos longos, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 em 4 para ordens de buytocover. As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas.
As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético.
Vale ressaltar que todos os 3 sistemas de redes neurais preferiram usar o SP Bank Index mais e apenas um sistema usou o XOI ou o CAC. Isso indica uma mudança nas correlações durante o período de negociação de papel mais recente que foi usado para testar o sistema.
Finalmente não vamos esquecer meu objetivo original no capítulo 14 do meu livro, que era comparar os sistemas convencionais com redes neurais. Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 163, 18.000 de lucros com apenas 4 comércios durante o período de teste de 2,5 anos em comparação com uma média de 163, 52.000 dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de redes neurais superaram o sistema convencional na base de Recompensa / Risco. Portanto, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação.
Desempenho das estratégias Neural Intermarket testadas em um contrato FTSE de 8/1/08 a 2/24/11 (formato EUA) com base no seu relacionamento com o CAC40 francês, o Amex Oil Index (XOI) eo SP Bank Index (BIX ). A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema híbrido baseado em regras neurais e convencionais.
As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético.
Encomende Online Power Walk Forward
Otimizador Walk Forward
Desempenho do Explorer Walk Forward
Metric Explorer Caminho para a frente
Explorador de entrada Caminho para a frente
Tecla Explorador de Superfície Diariamente Intraday
Estratégia Cinco Parâmetros
Estratégia Parabólica Dennis Meyers
Papéis de trabalho
Principais sistemas diários de negociação intradiária
O Key Daily Intraday Trading Systems Versão v5t contém um total de nove sistemas de negociação de curto prazo listados abaixo.
Os principais sistemas de negociação diária intradia estão disponíveis para TradeStation, MultiCharts e NeuroShell Trader / DayTrader Pro.
As estratégias KeyTrSys v5t são protegidas por threads e podem ser executadas em plataformas multi-core e multi-thread.
Sistema de Velocidade Mediana Repetida Robusta
Este sistema encontra a velocidade de N barras usando as modernas técnicas matemáticas de regressão robustas chamadas a Inclinação Mediana Repetida. Se a Velocidade Mediana Repetida (RMV) for maior que a quantidade de limiar vup que o sistema compra. Se a Velocidade Mediana Repetida for menor do que a quantidade limite --vdn o sistema vende. O RMV é feito em uma DLL super rápida. Esta DLL permite que o Indicador do Sistema atualize em tempo real e torne a otimização do sistema RMV rápida. Eu publiquei "The Robust Repeated Median Velocity System" na edição de outubro / 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Robust Repeated Median Velocity System
Este sistema encontra a aceleração da barra polinomial da barra N dos mínimos quadrados. Um algoritmo super rápido para a aceleração de mínimos quadrados da curva polinomial de 2ª ordem é usado que evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80%. Se a aceleração for maior que a quantidade de limiar aup que o sistema compra. Se a aceleração for menor do que a quantidade limite - o sistema vende. Eu publiquei "The Acceleration System" na edição de julho / 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de Aceleração
Este sistema toma a Velocidade da linha reta dos Least Squares de N bar. Se a velocidade for maior do que a quantidade de limiar vup que o sistema compra. Se a velocidade for menor do que a quantidade limite --vdn o sistema vende. Eu publiquei "The Velocity System" na edição de julho / 2003 da Active Trader Magazine. Uma descrição desse sistema pode ser encontrada na página Velocity System
Este sistema leva a linha reta de mínimos quadrados nas últimas barras N e projeta a linha para a barra seguinte. Estas projeções da barra seguinte são conectadas em uma curva de barra seguinte. O sistema segue então esta próxima curva de barra e gera os sinais de compra e venda a partir das variações percentuais que a curva se move a partir de curvas locais baixas e máximas. Eu publiquei esta estratégia na edição de maio / 98 de Stocks Commodities "Surfando a Curva de Regressão Linear com Bond Futures" e "The Next Bar Forecast System", apresentado na edição de maio / 2003 da Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Next Bar Forecast System
O Sistema Polichromatic Momentum ™
Este novo sistema leva combinações únicas de muitas divisões de tempo momentum para criar é comprar e vender sinais. Eu publiquei "The Polychromatic Momentum System" em Novembro / 2002 Active Trader Issue. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página PolyChrMtm System
Este novo sistema baseado em escala usa um período de lookback variável baseado em uma faixa de máxima verossimilhança para gerar sinais de compra e venda e reduzir os sinais falsos. Eu publiquei "O Sistema de Alcance Máximo de Verossimilhança" na edição de março / 2003 do Comerciante Ativo. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página MaxLkHdRge System
O Sistema de Breakout de Canal de Ruído ™
Eu publiquei o Noise Channel Breakout System na edição de commodities de ações de abril / 98 e na edição de setembro / 2001 da Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel B / O System
Este sistema melhora o Noise Channel Breakout System adicionando outro parâmetro para melhor desempenho. Eu publiquei "The Noise Channel-2 Breakout" em outubro / 2001 Active Trader questão. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel 2 B / O System
O sistema de previsões de barra 2-P Next é um sistema de mínimos quadrados polinomial de 2ª ordem que extrapola o valor da próxima barra e pode reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que o sistema de mínimos quadrados t + 1 acima. Um algoritmo super rápido para o polinômio de 2ª ordem evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80%. Eu publiquei "The 2-P Next Bar Forecast System" em Dezembro / 2004 Active Trader questão. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página 2-P Next Bar Forecast System
Todas as estratégias são orientadas para negociação de curto prazo em todas as faixas de barras de 1 tic, a bares de 1 minuto para barras diárias. Essas estratégias podem até ser usadas em gráficos PF. Nenhuma das nossas estratégias são "plug and play". Com isso, quero dizer que as estratégias não podem ser usadas fora da caixa. Os parâmetros de entrada na estratégia têm que ser "descobertos" por TradeStation ou NeuroShell otimização e análise abrangente para o tradeable e as barras de tempo que você está interessado polegadas É preciso algum discriminar * skill * e experiência para selecionar os parâmetros de entrada na otimização de teste Que produzirá lucros no futuro da amostra.
Para o TradeStation, MultiCharts, todos os códigos de estratégia e indicadores EasyLanguage ™ são diretamente importáveis em sua escolha de TS9 ou MC e são totalmente divulgados. Não existem bloqueios de qualquer tipo no código fonte EasyLanguage. O código C ++ DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis e otimizável para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse. Embora os resultados do sistema dê parâmetros para os futuros intraday ou diários o sistema foi testado em, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo.
Para NeuroShell Trader / DayTrader Pro, a Estratégia de Negociação e Indicadores são importados diretamente para o NeuroShell através de um arquivo setup exe especial e são totalmente divulgados na categoria Assistente de Indicadores "MA_KeyTrSys" e no diretório "MA_KeyTrSys" do Estratégia de Negociação. O código C ++ DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis e otimizável para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse. Embora os resultados do sistema dê parâmetros para os futuros intraday ou diários o sistema foi testado em, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo.
O manual de 100 páginas consiste em:
Um breve tutorial sobre os detalhes da realização da otimização para a frente com testes fora da amostra usando TradeStation e como eu procuro os "melhores" parâmetros em uma execução de otimização combinatória TS (disponível somente no manual TS).
Uma descrição completa de cada sistema, sua derivação e seus parâmetros de entrada.
O método de otimização de encaminhamento para frente usado e uma tabela dos resultados de avanço para cada sistema.
Os intervalos de teste do parâmetro de entrada
Como configurar um gráfico usando as estratégias e os indicadores em TradeStation ou NeuroShell.
Uma impressão de código EasyLanguage Strategy e Indicator (apenas TradeStation e Multicharts)
Uma impressão de gráfico com a Estratégia é indicador associado com todos os sinais de compra e venda do sistema exibidos no gráfico.
Resumos de Desempenho para o período de teste e os segmentos de período fora da amostra.
Special% Runup-% Drawdown para cada comércio, trade by trade Resumos.
Além disso, cada sistema tem a sua duplicata exata na forma de indicador que é exibível no gráfico de preços para que o usuário pode visualmente ver como os sinais de compra e venda ocorrem.
Para TradeStation 9.x e MultiCharts. O pacote de chaves diárias de sistemas de negociação intradiária v5t consiste de um manual com tutorial como descrito acima, Estratégia, Indicador ELD ou arquivo PLA e arquivo DLL e está sendo oferecido através do Meyers Analytics L. L.C. Por US $ 395. Envio via e-mail consiste no manual em formato Adobe PDF, ELD ou PLA arquivo e arquivo DLL. O arquivo DLL do Key Daily Intraday Trading Systems v5t possui uma "Key License" que só permite que ele seja instalado em três computadores.
Para o NeuroShell Trader / DayTrader Pro, o pacote Diário Intraday Trading Systems Versão 5 consiste de um manual como descrito acima e um arquivo setup exe especial que instala todas as Estratégias de Negociação, Indicadores e DLL no NeuroShell. Este produto está sendo oferecido através de Meyers Analytics L. L.C. Por US $ 395. O envio via e-mail consiste em um arquivo zip contendo o Manual no formato Adobe PDF eo arquivo de configuração MA-KeyTrSysSetup. exe. O arquivo DLL Diário de Sistemas de Negociação Intraday Diário tem uma "Licença de Chave" que só permite que ela seja instalada em três computadores.
Como pedir
Para encomendar on-line, clique em Encomendar online. Se você gostaria de falar comigo sobre o produto, por favor me ligue para (312) 280-1687 M-F 12h às 17h CST. Todas as consultas de e-mail podem ser enviadas para supportmeyersanalytics.
Obrigado pelo seu interesse. Dennis Meyers
Início | Casa
Comments
Post a Comment