NEURAL NET SYSTEMS Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de redes neurais em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método buy and hold por uma ampla margem e com considerável menor risco. Na verdade, o sistema combinado produziu 163,73.140 de lucro líquido negociando apenas um contrato FTSE (163, 10 por ponto), que era 11 vezes o lucro de compra e segurar (163, 6,460) com 4 vezes menos risco (redução). Por razões de consistência com os testes originais do livro, usei os mesmos parâmetros de entrada e período de otimização (4/27 / 1993-1 / 1/2003). Eu tinha, no entanto, para treinar todos os modelos como eu atualizei para a versão mais recente da Neuroshell 6.1 beta Pro. Eu também aumentou o período de negociação de papel até 01/08/2008 e, claro, o período fora da amostra de 8/1 / 2008-2 / 25/2017. Eu usei o método de otimização Gene Hunter eo objetivo que foi usado para otimizar